En 1559 comienzan las obras de acondicionamiento del palacio de Alonso Gutiérrez, tesorero de Carlos V, una vez ha sido adquirido por Juana de Austria, hermana de Felipe II, para fundar allí un convento. 

Doña Juana tenía vinculación con el lugar, pues allí había nacido en 1535. 

A partir de su fu...